银行利率风险测度技术 |
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引用本文: | 莫慧琴,王忠.银行利率风险测度技术[J].当代经济科学,1998(6):44-48,76. |
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作者姓名: | 莫慧琴 王忠 |
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作者单位: | 君安证券有限责任公司上海总部,上海财经大学 |
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摘 要: | 利率风险是利率风险暴露与市场利率波动性二者的函数,对利率风险的测度须从两方面入手。其中,利率风险暴露是指银行资产负债中可能受利率变动影响的部分,它是利率风险产生的原因,如能完全消除利率风险暴露,则不论利率如何变动,利率风险均为零。利率变动性则是利率风...
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关 键 词: | 银行业 利率风险 测度技术 |
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