非上市公司贷款的RAROC模型定价研究 |
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作者姓名: | 欧天奕 韦博洋 |
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作者单位: | [1]中国人民大学财政金融学院 [2]兰州大学数学与统计学院 |
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摘 要: | 随着我国利率市场化改革的不断深化,对商业银行贷款定价能力的要求也越来越高,特别是国家加强对中小企业的支持,对银行的中小额贷款定价能力提出了更高的要求。本文根据商业银行贷款客户的行业类别、信用级别和贷款年限,利用风险调整后的资本收益率(RAROC)模型测算出非上市公司贷款客户的贷款利率,表明现行贷款利率总体偏低,存在低估商业银行面临的风险的可能性,同时RAROC模型能更好的区分不同贷款期限、违约概率、预期损失等差异所带来的风险。
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关 键 词: | 贷款定价 非上市公司 RAROC模型 |
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