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| 对新闻效应不对称性的解释——来自美元指数的证据 | |
| 作者姓名： | 郭朋 |
| 作者单位： | 复旦大学国际金融系 |
| 摘 要： | 先前有关新闻效应不对称性的研究大多认为,金融市场对坏消息的反应要比对好消息的反应更加剧烈.本文认为,得到这种结论是由于数据样本取样偏差导致的. |
| 关 键 词： | 新闻效应 不对称性 美元指数 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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