自回归滑动平均模型参数估计方法的仿真比较 |
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引用本文: | 宋安超.自回归滑动平均模型参数估计方法的仿真比较[J].现代经济信息,2011(17):278-279. |
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作者姓名: | 宋安超 |
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作者单位: | 长江师范学院数学与计算机学院 |
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摘 要: | 自回归滑动平均模型(ARMA模型)是最常用的平稳序列模型之一,本文在模型阶数已知的情况下,重点研究ARMA模型中未知参数的矩估计和自回归逼近估计,进行仿真计算,并对计算结果进行比较分析。
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关 键 词: | 自回归滑动平均模型 矩估计 自回归逼近估计 仿真比较分析 |
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