石油投资项目布莱克-斯科尔斯期权定价模型建立及应用 |
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作者姓名: | 吴剑刚 杜一男 高军 陆环 |
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作者单位: | 西安长庆科技工程有限责任公司,陕西,西安,710018 |
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摘 要: | 高投资和高风险特征的石油投资项目大多具有放弃、扩张和延迟等多种期权特性。文章在介绍实物期权的基础上,对石油投资项目期权特征、评价思路、评价准则进行分析,建立石油投资项目Black—Scholes看涨期权、推迟投资期权、放弃期权三种定价模型,并结合实例进行应用,在EXCEL中建立计算应用模型,实现与传统评价方法的比较。
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关 键 词: | 石油投资项目 实物期权 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 |
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