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| 基于CVaR约束的期货套期保值模型构建 | |
| 作者姓名： | 顾能柱 |
| 基金项目： | 上海市科委基础重点研究项目 , 上海市重点学科建设项目 |
| 摘 要： | 本文利用CVaR方法计量套期保值风险,建立了基于CVaR约束的套期保值模型,并通过实证分析将CVaR约束策略与传统套期保值策略进行了对比,结果表明新模型是有效的. |
| 关 键 词： | 条件价值风险 套期保值策略 套期保值比率 CVaR 约束策略 期货 套期保值策略 值模型 结果 实证分析 套期保值风险 计量 方法 利用 |
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