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| 深沪股票市场的多重分形分析 | |
| 引用本文： | 胡雪明,宋学锋.深沪股票市场的多重分形分析[J].数量经济技术经济研究,2003(8):124-127. |
| 作者姓名： | 胡雪明 宋学锋 |
| 作者单位： | 中国矿业大学管理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(79970115)。 |
| 摘 要： | 本文运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis：MF—DFA)方法对深沪股票市场进行实证对比研究，发现两市均具有多重分形结构，深成指的广义Hurst指数数值大于上证综指的相应值，深成指比上证综指呈现出更强的状态持续性。 |
| 关 键 词： | 股票市场 多重分形分析 上海 深圳市 趋势波动分析 实证研究 多重分形结构 广义Hurst指数 |
Multifractal Analysis of both Shenzhen and Shanghai Stock Market |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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