引入KMV模型的风险度量机理及实证研究 |
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作者姓名: | 刘铮 |
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作者单位: | 安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243002 |
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摘 要: | 通过对信用风险度量技术的各种技术方法和各种技术指标的回顾,并着重针对基于布莱克-斯科尔斯期权公式的KMV模型进行了探讨研究。选取了CSMAR数据库中的2010年的上市公司的股票数据,结合公司的财务报表中的相关内容,对KMV模型加入了一些探索性的修改。另外一个方面,加入了企业高管素质以及产业分析和整个市场经济的景气指数探究KMV模型对于中国上市公司信用风险的适用性,同时还探讨上市公司违约距离与其财务指标的关联关系。
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关 键 词: | 信用风险 KMV模型 违约距离 适用性研究 |
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