| 基于Nelson-Siegel模型的国债收益曲线拟合 |
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| 引用本文： | 覃聃. 基于Nelson-Siegel模型的国债收益曲线拟合[J]. 长三角, 2009, 3(1) |
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| 作者姓名： | 覃聃 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学(北京)管理学院,北京,100083 |
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| 摘 要： | 本文用Nelson-Siegel方法利用交易所国债数据时我国国债利率期限结构做了静态估计,估计结果显示此方法较好的拟合了我国国债利率期限结构,比较适合我国国债市场.同时拟合结果也反应出我国国债利率期限结构存在的问题.
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| 关 键 词： | 国债市场 利率期限结构 Nelson-Siegel方法 |
Empirical research of the term structure of intertsts'rate on the Treasury bond market base on the Nelson-Siegel approach. |
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| QinDan. Empirical research of the term structure of intertsts'rate on the Treasury bond market base on the Nelson-Siegel approach.[J]. Yangtze Delta, 2009, 3(1) |
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| Authors: | QinDan |
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