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| 基于GARCH模型的中国股市研究 | |
| 引用本文： | 李雯婧.基于GARCH模型的中国股市研究[J].生产力研究,2012(12). |
| 作者姓名： | 李雯婧 |
| 作者单位： | 武汉理工大学经济学院,湖北武汉430070) |
| 摘 要： | 文章主要研究了2005年沪深证券交易所联合发布沪深300指数以来,中国股市的波动性。通过分析沪深300指数2005年4月11日至2011年5月18日1484个日交易数据,利用SAS9.1软件建立了GARCH统计模型,研究了中国股市的收益率波动性。 |
| 关 键 词： | 中国股市 沪深300指数 GARCH模型 TGARCH模型 |
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