应用极值理论度量金融风险价值——用VaR测度认识J．P．morgan的巨额亏损

极值理论EVT是统计学的一个重要分支，它主要关注于极端事件的概率分布及其性质。极值理论现今广泛的应用于破产理论，保险理论、资产分配和风险度量等现在金融理论中。本文旨在通过使用极值理论基于SAS和Matlab编程计算摩根大通（CJ．P．nlor-gan）的风险价值（Value at Risk）并以此来认识摩根大通因交易员操作失误带来的巨大亏损的现象，从而在理论和实际操作上掌握风险价值度的相关知识。