| 泛函中心极限定理渐进性与具有GARCH误差项的金融时序单位根检验 |
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| 引用本文： | 黎实,彭作祥. 泛函中心极限定理渐进性与具有GARCH误差项的金融时序单位根检验[J]. 数量经济技术经济研究, 2006, 23(10): 79-90 |
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| 作者姓名： | 黎实 彭作祥 |
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| 作者单位： | 1. 西南财经大学中国金融研究中心;西南财经大学统计学院
2. 西南财经大学统计学院;西南大学数学与财经学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;高等学校博士学科点专项科研项目;国家211工程项目 |
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| 摘 要： | 本文基于分析泛函中心极限定理在高频金融数据单位根检验中的特征与性质，从随机模拟的角度，探讨了有限样本情况下具有GARCH-GED误差项金融时序的ADF单位根检验统计量乙、乙的统计性质，着重研究了不同水平下的分位数、模型滞后阶的设定及GED分布参数的变动对其检验统计特性的影响。随机模拟结果显示，若数据生成模型设定为AR-GARCH-GED过程，常用的ADF单位根检验统计量存在不同的统计性质，并对出现这种现象的原因进行了探索。
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| 关 键 词： | 单位根过程 GARCH-GED误差 分位数 |
Functional Central Limit Theorem approximations and ADF Unit Root Test of Financial Time Series With GARCH-GED Error Term |
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| Li Shi. Functional Central Limit Theorem approximations and ADF Unit Root Test of Financial Time Series With GARCH-GED Error Term[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2006, 23(10): 79-90 |
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| Authors: | Li Shi |
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| Keywords: | Unit Root Process GARCH-GED Error Quantile |
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