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| 论分位数回归在计算VaR中的应用 | |
| 作者姓名： | 张海云 |
| 作者单位： | 浙江工商大学统计学院,浙江杭州,310018 |
| 摘 要： | 运用分位数回归法和参数法计算沪深300指数的VaR值,比较结果发现分位数回归VaR模型要优于常用的参数法。将分位数回归方法引入VaR计算中,为金融风险度量提供了一种新思路。 |
| 关 键 词： | VaR 参数法 分位数回归 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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