|
|||||
|
|
| 存在交易费用时的权证对冲策略 | |
| 引用本文： | 张彬.存在交易费用时的权证对冲策略[J].中国商办工业,2008(1):80-81. |
| 作者姓名： | 张彬 |
| 作者单位： | 西南财经大学中国金融研究中心,四川成都610074 |
| 摘 要： | 以Leland模型为基础讨论备兑权证发行人对市场风险的管理。主要介绍了考虑交易费用的Leland期权定价模型；对3个月期HS300指数权证进行了Leland模型的对冲误差的实证检验。 |
| 关 键 词： | 权证 对冲 Leland模型 |
| 文章编号： | 1672-3198（2008）01-0080-02 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |