基于VaR-GARCH模型对我国基金市场风险的实证分析 |
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引用本文: | 孟根其木格.基于VaR-GARCH模型对我国基金市场风险的实证分析[J].北方经济,2012(11):91-93. |
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作者姓名: | 孟根其木格 |
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作者单位: | 内蒙古大学经济管理学院 |
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摘 要: | 一、引言
(一)研究背景
证券投资基金有着规模经济下的专家理财和组合投资的分散风险,发挥机构投资者对上市公司的监督和制约作用,有利于证券市场的健康发展。但证券投资基金仍要面对各种风险。我国基金管理公司需要重视和加强风险管理,特别是要建立起自己的风险管理系统。
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关 键 词: | 证券投资基金 VaR-GARCH模型 市场风险 实证分析 风险管理系统 基金管理公司 机构投资者 分散风险 |
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