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| 我国股票市场波动性的实证分析 | |
| 作者姓名： | 王卫涛 李平西 |
| 作者单位： | 兰州商学院,甘肃,兰州,730020 |
| 摘 要： | 应用ARCH模型族等数量经济理论和方法，对中国股市波动特征进行了实证分析。结果表明沪、深股市波动序列具有宽平稳性且波动与收益率之间存在显著的波动回馈效应，并且其杠杆效应也是显著的。 |
| 关 键 词： | 波动特征 GARCH模型 GARCH—M模型 EGARCH模型 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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