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| 中国资产价格与银行信贷的作用机制研究--基于SVAR模型的实证分析 | |
| 引用本文： | 李青峻,李秀婷,王柯敬.中国资产价格与银行信贷的作用机制研究--基于SVAR模型的实证分析[J].现代管理科学,2014(5):42-44. |
| 作者姓名： | 李青峻 李秀婷 王柯敬 |
| 作者单位： | 中央财经大学经济学院 |
| 基金项目： | 中央财经大学研究生科研创新基金项目（项目号：201242）. |
| 摘 要： | 院文章利用结构向量自回归模型（SVAR）分析了以房价和股价为代表的资产价格和银行信贷之间的关系,即银行信贷的房价和股价传导机制.同时也进一步分析了房价和股价为代表的资产价格的冲击对产出、消费、投资等主要宏观变量的影响机制和程度,分析了我国资产价格的财富效应和投资效应,结果表明我国资产价格的财富效应和投资效应并不明显,且房价和股价等不同资产价格的效应也存在差异. |
| 关 键 词： | 资产价格 房价 股价 银行信贷 |
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