| 汇率预测的神经网络方法及其比较 |
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| 引用本文： | 谢赤,欧阳亮.汇率预测的神经网络方法及其比较[J].财经科学,2008(5):47-53. |
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| 作者姓名： | 谢赤 欧阳亮 |
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| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院,长沙,410082;湖南大学工商管理学院,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金，全国高校青年教师教学科研奖励基金 |
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| 摘 要： | 浮动汇率兴起以来,大量的参数方法和非参数方法被用于汇率预测,神经网络是其中的一种.神经网络方法在汇率预测中的应用有三种不同的方法:同质神经网络模型、异质神经网络模型和神经网络组合模型.本文讨论了三种神经网络预测模型的特点以及局限性,并通过时这三种方法的比较得出结论:神经网络组合模型充分考虑了汇率的线性特征和非线性特征,比同质神经网络和异质神经网络预测模型更系统、更全面,能更好地进行汇率预测.
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| 关 键 词： | 汇率预洲 汇率波动 神经网络 |
| 文章编号： | 1000-8306(2008)05-0047-07 |
| 修稿时间： | 2008年4月3日 |
Forecasting Exchange Rate with ANN:A Comparative Analysis |
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| Xie Chi,Ouyang Liang.Forecasting Exchange Rate with ANN:A Comparative Analysis[J].Finance and Economics,2008(5):47-53. |
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| Authors: | Xie Chi Ouyang Liang |
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