| 基于Markov过程的信用评级转移矩阵的建立 |
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| 引用本文： | 李金垒,靳军会.基于Markov过程的信用评级转移矩阵的建立[J].广东财经职业学院学报,2008,7(3):68-71. |
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| 作者姓名： | 李金垒 靳军会 |
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| 作者单位： | 1. 中央民族大学经济学院,北京,100081
2. 西安交通大学经济与金融学院,西安,710061 |
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| 摘 要： | 信用评级转移矩阵是信用风险管理中重要的输入指标，对信用评级转移矩阵的有效预测已成为该领域中的一个关键问题。基于Markov过程的信用评级转移矩阵模型是当前应用较为广泛的转移矩阵估计方法，在介绍了信用评级转移矩阵建立的基本思想后，通过实例分析说明了信用评级转移矩阵的运用，并指出了当前信用评级转移矩阵运用中存在的问题。
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| 关 键 词： | Markov过程 信用评级 转移矩阵 |
Instauration of Credit Rating Transition Matrix: Based on Markov Process |
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| LI Jin-lei,JIN Jun-hui.Instauration of Credit Rating Transition Matrix: Based on Markov Process[J].Journal of Guangdong vocational college of Finance and Economics,2008,7(3):68-71. |
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| Authors: | LI Jin-lei JIN Jun-hui |
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