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| 中国上海和英国伦敦期货价格收益率的实证研究——以铜期货品种为例 | |
| 引用本文： | 李善乐.中国上海和英国伦敦期货价格收益率的实证研究——以铜期货品种为例[J].现代商业,2011(9):190-191. |
| 作者姓名： | 李善乐 |
| 作者单位： | 东北财经大学,辽宁大连,116025 |
| 摘 要： | 本文采用协整模型、Granger因果关系检验、误差修正模型(ECM)对中国上海与英国伦敦铜期货价格收益率进行检验。研究结果发现,两市期货价格之间存在双向Granger因果关系、协整关系、同向变动关系和长期的共同趋势,并采用ECM模型研究两市的短期波动差异。 |
| 关 键 词： | 协整关系 Granger因果关系 误差修正模型 |
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