获取alpha收益的数量化投资组合策略研究——基于沪深300指数的实证研究 |
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引用本文: | 屈云香,黄启.获取alpha收益的数量化投资组合策略研究——基于沪深300指数的实证研究[J].现代商业,2011(9):186-188. |
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作者姓名: | 屈云香 黄启 |
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作者单位: | 中国地质大学(北京)人文经管学院,100083 |
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摘 要: | 本文的目的是以沪深300指数及其成份股为研究对象,通过建立有效的量化投资策略来构建投资组合,使得这个组合策略的收益能够稳定战胜沪深300指数收益,从而通过投资该策略取得alpha收益。
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关 键 词: | 沪深300 alpha收益 量化投资策略 |
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