| 中国黄金期货市场鞅式弱有效检验 |
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| 引用本文： | 陈秋雨,周生春. 中国黄金期货市场鞅式弱有效检验[J]. 财贸经济, 2011, 0(1): 72-78 |
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| 作者姓名： | 陈秋雨 周生春 |
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| 作者单位： | 陈秋雨,CHEN Qiuyu(浙江大学经济学院,310018);周生春,ZHOU Shengchun(浙江大学经济学院,310027) |
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| 摘 要： | 黄金期货作为股指期货的探路先锋已经上市两年多,黄金期货市场具有怎样的市场特征呢?本文以中国黄金期货沪金指数为研究对象,运用ADF和KPSS单位根检验、Ljung Box自相关检验、BDS独立同分布检验等方法,对黄金期货市场的鞅式弱有效进行了检验。结果表明,通过这些方法无法得出黄金期货市场是否弱式有效,这与以往研究有所不同。为此,本文建议采取分形理论等非线性动力学方法进行深层次检验,从而更科学地掀开黄金期货市场的神秘面纱。
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| 关 键 词： | 黄金期货 随机游走 鞅 BDS检验 |
Martingale Weak-form Market Efficiency Test of Gold Futures Market of China |
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| CHEN Qiuyu,ZHOU Shengchun. Martingale Weak-form Market Efficiency Test of Gold Futures Market of China[J]. Finance & Trade Economics, 2011, 0(1): 72-78 |
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| Authors: | CHEN Qiuyu ZHOU Shengchun |
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