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| 基于市场微观结构理论的La-VaR模型 | |
| 作者单位： | 南京大学商学院 |
| 摘 要： | 1、导言VaR(Value at Risk,译为风险价值或在险价值)是指在一定的持有期内和置信水平下资产组合可能遭受的最大损失!"。它不仅具有概念简单、易于沟通和理解的优点,而且为不同金融工具构成的复杂的资产组合提供了一个综合性的风险测量框架。1996年,巴塞尔银行监管委员会(BasleC |
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