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| 引入VaR约束的投资组合模型 | |
| 引用本文： | 胡荣芳,王伟.引入VaR约束的投资组合模型[J].时代经贸,2007,5(5X):165-166. |
| 作者姓名： | 胡荣芳 王伟 |
| 作者单位： | 武汉科技大学文法与经济学院,湖北武汉 |
| 摘 要： | 通过对Markowitz投资组合模型的简要分析，指出其存在缺陷。VaR是近年来最为流行的风险管理工具。本文将VaR约束引入Markowitz投资组合理论中，建立基于VaR约束下的投资组合模型。 |
| 关 键 词： | VaR Markowitz 投资组合 |
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