| 久期缺口管理在商业银行利率风险管理中的应用 |
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| 引用本文： | 陈波. 久期缺口管理在商业银行利率风险管理中的应用[J]. 金融理论与教学, 2006, 0(3): 14-15 |
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| 作者姓名： | 陈波 |
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| 作者单位： | 中国人民银行海口中心支行,海南,海口,570105 |
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| 摘 要： | 久期缺口管理较全面地考虑了商业银行总资产与总负债的收益成本情况，有其科学性和可操作性。但由于久期缺口管理存在诸多局限性，单纯运用难以充分化解商业银行利率风险，需要采用其他分析方法对久期缺口管理进行有效补充，才能更有效地防范与控制商业银行利率风险。
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| 关 键 词： | 久期缺口管理 商业银行 利率风险 |
| 收稿时间： | 2006-02-18 |
| 修稿时间： | 2006-02-18 |
Application of Long - Term Funding Gap Administration in Commercial Banks' Interest Rate Management |
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| Chen Bo. Application of Long - Term Funding Gap Administration in Commercial Banks' Interest Rate Management[J]. Finnce Theory and Teaching, 2006, 0(3): 14-15 |
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| Authors: | Chen Bo |
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| Keywords: | |
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