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| VaR的含义与应用 | |
| 引用本文： | 吕航.VaR的含义与应用[J].农村金融研究,2006(5):12-13. |
| 作者姓名： | 吕航 |
| 作者单位： | |
| 摘 要： | 通俗地讲,VaR是指在市场正常波动下,某一金融资产或投资组合的最大可能损失;更为确切地讲,是在一定概率(置信水平)下,某一金融资产或投资组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR的魅力就在于,它只用一个数字就能够明确地表示出一个组合所面临的全部市场风险。例如,某银行 |
| 关 键 词： | VaR值 投资组合 市场风险 金融资产 市场波动 置信水平 监管体制 |
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