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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
我国股本权证定价效果的实证研究
作者姓名:
侯迎春
门明
作者单位:
1. 山西金融职业学院
2. 对外经济贸易大学国际经济贸易学院,北京,100029
摘 要:
我们应用四种权证定价模型和方法,对我国的股本权证的定价效果进行检验,发现:1)Black-Scholes模型和Monte Carlo方法是比较有效的定价方法;2)有效的程度不很高,存在系统的模型误差;3)模型误差的原因是标的股票收益率分布的非正态性。
关 键 词:
Black-Scholes模型
稀释的Black-Scholes模型
Monte Carlo方法
跳扩散模型
定价效果
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