| VaR模型在我国股票市场的应用研究 |
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| 引用本文： | 陈玉堂,李杨. VaR模型在我国股票市场的应用研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版), 2010, 0(3): 3-8,26 |
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| 作者姓名： | 陈玉堂 李杨 |
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| 作者单位： | 东北财经大学,辽宁,大连,116023;东北财经大学,辽宁,大连,116023 |
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| 摘 要： | 通过采用上证收益率1996年12月16日至2009年3月20日的数据,建立了基于GARCH模型的上证风险测度VaR模型,得到以下结论:分布不适合描述上证收益率序列的分布状况,GED模型能较好地刻画上证收益率的分布状况;上证存在较高风险,投资者风险意识较差;上证指数收益率具有明显的杠杆效应.
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| 关 键 词： | VaR模型 市场风险 GARCH模型 |
Research in China Stock Market Based on VaR Model |
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| CHEN Yu-tang,LI Yang. Research in China Stock Market Based on VaR Model[J]. Journal of Harbin University of Commerce:Social Science Edition, 2010, 0(3): 3-8,26 |
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| Authors: | CHEN Yu-tang LI Yang |
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