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| CVaR模型在资产投资组合优化中的应用 | |
| 引用本文： | 黄芳芳,范辉,金琴.CVaR模型在资产投资组合优化中的应用[J].现代经济信息,2011(12):192. |
| 作者姓名： | 黄芳芳 范辉 金琴 |
| 作者单位： | 中国地质大学(武汉)研究生院; |
| 摘 要： | 通过对风险的识别、度量、决策与监控,减少风险带来的不确定性,最终达到优化资源配置以降低风险的目的.本文先介绍了CVaR模型再通过数值实验得到结论,非线性CVaR模型能够同时降低CVaR和VaR两个重要的风险度量指标,从而提高了CVaR模型的抗风险能力。 |
| 关 键 词： | 风险度量 CVaR VaR CVaR模型 |
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