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基于非线性动力学特征的供电公司风险度量指标设计
引用本文:关勇,王绵斌,张丽英,谭忠富.基于非线性动力学特征的供电公司风险度量指标设计[J].技术经济,2009,28(4):48-53.
作者姓名:关勇  王绵斌  张丽英  谭忠富
作者单位:华北电力大学,电力经济研究所,北京,102206
基金项目:国家自然科学基金,国家新世纪优秀人才支持计划项目,北京市哲学社会科学规划项目 
摘    要:在分析既有风险管理方法的基础上,研究了我国电力市场上网电价波动风险的度量问题。基于上网电价的显著的非线性特征,采用多维指标对上网电价波动风险的深度、宽度和持久度进行度量。首先,从定量的角度,采用VaR指标对风险波动的深度进行评估,采用标准离差率对风险波动的宽度进行评估,采用上网电价的波动频率对风险波动的持久度进行评估;其次,对上述3个评估指标的设计合理性进行了讨论,并构建了供电公司风险度量模型;最后,通过实证分析表明所建立的供电公司风险度量模型能更全面、更科学地描述我国上网电价波动,可为我国电力市场电价的风险控制提供一定的参考。

关 键 词:供电公司  风险价值  Hurst指数  重标极差分析  风险度量指标

Design on Risk Measurement Index of Power-supplying Company Based on Nonlinear Dynamic Characteristics
Guan Yong,Wang Mianbin,Zhang Liying,Tan Zhongfu.Design on Risk Measurement Index of Power-supplying Company Based on Nonlinear Dynamic Characteristics[J].Technology Economics,2009,28(4):48-53.
Authors:Guan Yong  Wang Mianbin  Zhang Liying  Tan Zhongfu
Institution:Institute of Electricity Economics;North China Electric Power University;Beijing 102206;China
Abstract:This paper studies the risk measurement of on-grid price in the electricity market of China through the analysis on the present risk management methods.Based on nonlinear characteristics of on-grid price,it uses multi-dimensional indexes to measure the depth,the width and the lasting degree of fluctuation risk of on-grid price.Firstly,from the quantitative aspect,it evaluates the depth of fluctuation risk by value-at-risk(VaR),and the width of fluctuation risk by standard deviation rate,and the lasting degr...
Keywords:power-supplying company  value at risk  Hurst index  rescaled range analysis  risk measurement index  
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