基于非线性RBC模型的我国经济周期波动研究 |
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引用本文: | 陈利锋.基于非线性RBC模型的我国经济周期波动研究[J].南京金融高等专科学校学报,2013(5):9-15. |
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作者姓名: | 陈利锋 |
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作者单位: | 广东省委党校经济学教研部 |
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基金项目: | 国家社会科学重大招标项目(08&ZD037) |
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摘 要: | 通过采用非线性移动平均方法求解得到了一个三部门的中国经济周期模型,在此基础上考察并比较了线性模型与非线性模型对于中国经济现实数据的拟合程度。实证分析结果发现,非线性移动平均模型相对较好地拟合了中国经济的现实数据,原因可能在于:(1)非线性移动平均模型的二阶核密度与三阶核密度函数均表明以产出为代表的变量的二阶成分与三阶成分对于变量的变化具有持续性、显著性作用,而线性模型则忽略了高阶成分;(2)线性逼近过程中引入了大量的外生参数,这些参数校准与估计过程中的偏误导致线性模型对现实数据的拟合程度较差。因此,采用非线性模型考察中国经济周期可能优于线性模型。
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关 键 词: | 实际经济周期 经济波动 三部门经济 居民消费 政府开支 财政政策 非线性RBC模型 |
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