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杂志ISSN号
利率风险管理——久期(Duration)分析法
作者姓名:
刘立达
作者单位:
中国人民银行研究局
摘 要:
资产与负债之间的资金期限转换,或者说资金的短借长用,是商业银行的基本功能和传统做法,然而恰险是这种期限错配会导致利率风险。由于利率变化会引起未来现金流的现值发生变化,其现金流本身也会发生变化,因而会影响银行的资产、负债及表外业务的价值。银行的利率风险就是指由于市场利率的变化而引起的其股权市场价值的变化。
关 键 词:
利率风险管理
久期
商业银行
期限错配
市场价值
利率变化
表外业务
市场利率
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