异质投资者与资产定价:一个新的资本资产定价模型 |
| |
引用本文: | 朱宝军,吴冲锋. 异质投资者与资产定价:一个新的资本资产定价模型[J]. 数量经济技术经济研究, 2005, 22(6): 154-160,F003 |
| |
作者姓名: | 朱宝军 吴冲锋 |
| |
作者单位: | 上海交通大学安泰管理学院 |
| |
摘 要: | 关于资产价格的研究,大多是建立在完关市场的假设下。本文提出了一个不完关市场中的资产定价模型。从投资者的资金成本差异和信息不对称的角度出发,探讨了不确定状态下异质投资者对资产价格的影响,并从模型的讨论结果中得到了一些政策含义。
|
关 键 词: | 资金成本 投资者 资产价格 波动 |
Heterogeneity Investors and Asset Pricing: A New Capital Asset Pricing Model |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|