| 基于EGARCH-M模型和沪深300指数的股市风险分析 |
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| 引用本文： | 陈丽娟.基于EGARCH-M模型和沪深300指数的股市风险分析[J].东北财经大学学报,2010(2):12-18. |
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| 作者姓名： | 陈丽娟 |
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| 作者单位： | 东华大学旭日工商管理学院,上海,200051 |
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| 摘 要： | 分别运用基于GED分布,t分布以及正态分布的EGARCH（1,1）-M模型计量了沪深300指数的日对数收益率序列的VaR值,并与基于正态分布的GARCH（1,1）模型进行了比较。通过统计分析和后验测试等实证研究表明,基于GED分布的EGARCH（1,1）-M模型在刻画我国股市的市场风险方面要优于其他三种模型。在此分析结果的基础上,本文提出了相关结论以及政策建议。
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| 关 键 词： | EGARCH（1 1）-M 广义误差分布（GED） 沪深300指数 VaR 后验测试 |
Risk Analysis of Chinese Stock Market Based on EGARCH-M Model and CSI300 |
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| CHEN Li-juan.Risk Analysis of Chinese Stock Market Based on EGARCH-M Model and CSI300[J].Journal of Dongbei University of Finance and Economics,2010(2):12-18. |
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| Authors: | CHEN Li-juan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | EGARCH(1 1)-M VaR |
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