OLS和BVAR模型下最优套期保值比率的研究 |
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引用本文: | 田丽娅.OLS和BVAR模型下最优套期保值比率的研究[J].商,2013(17):174-174. |
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作者姓名: | 田丽娅 |
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作者单位: | 山西财经大学 |
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摘 要: | 以回避现货价格风险为目的进行的相反期货交易行为称为套期保值。套期保值的效果直接取决于股指期货头寸能否有效抵消现货头寸的风险。经过Eviews分析得出考虑了残差自相关的BVAR和OLS模型的最优套期保值比率相近。
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关 键 词: | 最优套期保值比率 OLS模型 BVAR模型 |
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