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| 股票市场的多重分形与风险关系 | |
| 引用本文： | 艾克凤,黄秀海.股票市场的多重分形与风险关系[J].商业时代,2005(17):56-57. |
| 作者姓名： | 艾克凤 黄秀海 |
| 作者单位： | 1. 上海理工大学理学院,上海,200093;上海财经大学金融学院,上海,200433 2. 上海财经大学金融学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 本文通过对我国和美国股票的收益率序列进行多重分形分析,得出结论:两国股票市场均具有多重分形性,我国股票市场的多重分形特征更明显。实证研究又发现股票市场收益率不遵循随机游动,标准差作为风险的度量不完全合适。结合两国股票市场实际风险的情况,得到风险与多重分形之间的对应关系。 |
| 关 键 词： | 收益率 风险 多重分形 |
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