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| 基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究 | |
| 引用本文： | 陈红伟,陈福生.基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究[J].工业技术经济,2008,27(10). |
| 作者姓名： | 陈红伟 陈福生 |
| 作者单位： | 福州大学,福州,350002 |
| 摘 要： | 我国目前对KMV模型在我国的适用性研究大多是对T' 1年(下一年,下同)信用风险预测的有效性进行研究,并未对T' 2年(未来第二年,下同)信用风险预测的有效行进行研究,本文经过大量的实证研究表明:经过提高公司资产价值估值精度的KMV模型能显著增强对我国上市公司T' 2年的信用风险识别能力,我们可以设立T' 1年与T' 1 2年(未来两年,下同)两条信用预警线,来监控上市公司的信用状况变化. |
| 关 键 词： | 模型 信用风险 违约距离 |
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