基于贝叶斯估计的商业银行操作风险计量与管理 |
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引用本文: | 刘书霞,张新福,米海杰.基于贝叶斯估计的商业银行操作风险计量与管理[J].现代管理科学,2009(4):117-119. |
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作者姓名: | 刘书霞 张新福 米海杰 |
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作者单位: | 天津大学管理学院 |
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摘 要: | 操作风险的计量是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。文章利用贝叶斯估计方法,基于共轭分布原则,结合我国商业银行业务特点,开创性提出了对于损失强度分布的两阶段拟合方法.损失强度在阁值左侧服从对数正态分布,在阈值右侧服从帕累托分布,以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征.最后利用得到的某商业银行的损失数据进行实证研究,得到该银行各产品线所需经济资本,与该银行资产基本相符。
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关 键 词: | 操作风险 贝叶斯估计 损失分布法 |
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