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| 股指水平值与股指收益率波动性之间关系的研究 | |
| 引用本文： | 刘文贤,王国兴.股指水平值与股指收益率波动性之间关系的研究[J].云南金融,2011(5X):144-145. |
| 作者姓名： | 刘文贤 王国兴 |
| 作者单位： | 兰州商学院统计学院;兰州商学院信息工程学院 |
| 摘 要： | TGARCH模型能较好地描述了股指收益率序列波动的集聚性和非对称性。但是,该模型并没有考虑股指水平值对收益率波动性产生的影响。本文将上证综合指数分成不同的区段,建立虚拟变量并引入到TGARCH模型,以此来对收益率的波动性特征进行实证分析,并研究股指水平值对波动性的影响。 |
| 关 键 词： | TGARCH模型 波动性 水平值 虚拟变量 |
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