对风险价值的初探 |
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引用本文: | 胡鸥雷,冯海涛,康健.对风险价值的初探[J].河北金融,2006(7). |
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作者姓名: | 胡鸥雷 冯海涛 康健 |
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作者单位: | 中国建设银行河北省分行,河北,石家庄,050000;中国建设银行河北省分行,河北,石家庄,050000;中国建设银行河北省分行,河北,石家庄,050000 |
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摘 要: | 采用VaR方法评估资产组合所面临的风险,具有简单、直观、标准化、便于理解沟通等优点。该方法的应用范围被不断拓展。本文通过简单实例阐述VaR的度量方法,同时向读者介绍在使用VaR时应注意的问题,另外还对VaR的计量方法进行了一些简单的介绍。
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关 键 词: | 风险计量 风险价值 资产组合 |
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