| 基于Wang两因素模型的台风巨灾债券定价研究 |
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| 引用本文： | 陈和,曹琳. 基于Wang两因素模型的台风巨灾债券定价研究[J]. 上海管理科学, 2013, 35(3) |
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| 作者姓名： | 陈和 曹琳 |
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| 作者单位： | 广东外语外贸大学,广州,510006 |
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| 基金项目： | 广东省科技计划重点项目《重大台风灾害及城市火灾应急响应集成系统研制》 |
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| 摘 要： | 我国是世界上巨灾发生较频繁的国家之一,巨灾一旦发生将对我国产生巨大社会经济影响.因此,无论是从减轻国家财政负担还是从国内保险业发展考虑,我国都应该鼓励巨灾债券的发展.本文收集了1993年至2010年登陆我国台风的灾害数据,运用Wang两因素模型对其经验分布进行调整,从而得出一年期我国台风债券在各触发点时本金有保障型及本金无保障型的债券价格,以期对我国推出巨灾债券提供相应的理论支持.
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| 关 键 词： | 巨灾债券 台风债券 Wang两因素模型 触发点 |
Pricing Research of Typhoon Catastrophe Bonds Based on Wang Two-factor Model |
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| Chen He , Cao Lin. Pricing Research of Typhoon Catastrophe Bonds Based on Wang Two-factor Model[J]. Shanghai Managent Science, 2013, 35(3) |
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| Authors: | Chen He Cao Lin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Catastrophe bonds Typhoon bonds Wang two-factor model Trigger point |
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