风险价值VaR的存在惟一性问题

当风险资产的损失为离散随机变量时,用概率方程、反分布函数和分布最小值给出的风险价值VaR定义不满足存在惟一性,而用概率下确界、概率最小值、分布下确界和分布右极限最小值给出的VaR定义则对任意随机变量都能满足存在惟一性。