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| 基于CvaR和RAROC的投资组合优化模型 | |
| 引用本文： | 鲁美娟,鲁美霞.基于CvaR和RAROC的投资组合优化模型[J].商场现代化,2007(4):300-301. |
| 作者姓名： | 鲁美娟 鲁美霞 |
| 作者单位： | 1. 江西理工大学经济管理学院 2. 华中科技大学 |
| 摘 要： | RAROC(风险调整的资本收益率)是商业银行用于经营管理的核心技术手段之一,用经过调整后的收益与风险资本的比值对银行的经营绩效进行评估。在本文中我们用CVaR来度量风险资本,提出了一个新的投资组合优化模型,并对该模型进行分析。并验证了该模型的有效性。 |
| 关 键 词： | RAROC CVaR(条件风险价值) 投资组合 风险管理 |
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