保险资金最优投资策略——基于最小破产概率 |
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作者姓名: | 奚晓军 |
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作者单位: | 厦门大学经济学院,福建厦门361005 |
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摘 要: | 文章主要研究保险公司的最优投资策略,利用保费收取与保费赔付之间的时滞,研究保险资金的投资。在考虑承保风险的基础上,建立了有承保风险影响的保险资金投资模型。假设保险公司以固定的毛费率收取保险费,用复合泊松过程来描述总的索赔数,保险公司可以投资无风险资产和风险资产,应用最优控制原理求解HJB方程得到最优投资策略。结论对于指导保险公司进行资金投资有重要的理论和实践意义。也研究了当各种因素(例如股票的波动率)改变时,对最优投资策略的影响。
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关 键 词: | 最优投资策略 承保收益 承保风险 投资收益 |
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