小波与混理论相结合的汇率预测 |
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引用本文: | 殷光伟.小波与混理论相结合的汇率预测[J].商场现代化,2009(5). |
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作者姓名: | 殷光伟 |
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作者单位: | 沈阳工业大学经济学院 |
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摘 要: | 应用小波变换和混沌理论提出了一种汇率建模及预测的方法。首先应用小波分解理论对汇率序列进行分解,得到低频部分和高频部分;然后在此基础上作进一步分析,以确认高、低频部分都存在混沌特性;再应用混沌理论分别建立高、低频部分的预测模型,进行预测;最后对混沌模型预测的结果予以小波重构,实现对原始汇率序列的预测。对两种主要货币兑美元的日汇率序列进行了实证。研究表明,该方法具有较高的精度,并具有极大的应用前景。
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关 键 词: | 小波分解 汇率 混沌 预测 |
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