| 基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险应用研究 |
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| 引用本文： | 李兴法,王庆石. 基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险应用研究[J]. 财经问题研究, 2006, 0(12): 47-53 |
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| 作者姓名： | 李兴法 王庆石 |
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| 作者单位： | 1. 中国银监会,大连监管局,辽宁,大连,116011
2. 东北财经大学,辽宁,大连,116025 |
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| 摘 要： | CreditMetrics模型是近年来国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一，它标志着风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文介绍了源于莫顿公司价值模型的CreditMetrics模型。重点研究分析了CreditMetrics模型的单笔债券或贷款、组合债券或贷款的信用风险估值方法和应用。该模型对我国的商业银行风险管理工作具有重要的借鉴意义。
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| 关 键 词： | 商业银行 信用风险 CreditMetrics模型 信用评级 转移概率 |
| 文章编号： | 1000-176X(2006)12-0047-07 |
| 收稿时间： | 2006-09-07 |
| 修稿时间： | 2006-09-07 |
A Study of Commercial Bank Credit Risk Applications Based on CreditMetrics Model |
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| LI Xing-fa,WANG Qing-shi. A Study of Commercial Bank Credit Risk Applications Based on CreditMetrics Model[J]. Research On Financial and Economic Issues, 2006, 0(12): 47-53 |
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| Authors: | LI Xing-fa WANG Qing-shi |
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