EDF模型在银行信用风险管理中的应用 |
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引用本文: | 刘国玲.EDF模型在银行信用风险管理中的应用[J].现代金融,2007(9). |
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作者姓名: | 刘国玲 |
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作者单位: | 恒丰银行南京分行 |
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摘 要: | 商业银行作为金融市场的主要金融中介,其运营过程承担了各种各样的风险,包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、清算风险、法律风险和信誉风险等。研究表明,信用风险是商业银行最古老也是最重要的风险。麦肯锡公司对国际银行业实际风险资本配置的研究数据表明,信用风险占据了银行总体风险的60.0%,而操作风险和市场风险则仅各占20.0%。因此,信用风险管理是现代商业银行风险管理研究的一个重要课题。
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