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| 基于附息债券的人民币基准收益曲线 | |
| 引用本文： | 万正晓. 基于附息债券的人民币基准收益曲线[J]. 财经研究, 2003, 29(2): 36-40 |
| 作者姓名： | 万正晓 |
| 作者单位： | 河南师范大学经济与管理学院,河南,新乡,453002 |
| 摘 要： | 本文在阐述基准收益曲线重要性的基础上，构造出一种基于附息债券市场报价的人民币收益率定价模式，并通过可视化定价软件的开发，对人民币收益曲线进行了较为详细的实证研究，拟探索利率市场化改革进程中人民币收益曲线的变动趋势，为企业的融资决策以及金融创新工具的开发提供依据。 |
| 关 键 词： | 收益曲线 利率期限结构 定价模型 |
| 文章编号： | 1001-9952(2003)02-0036-05 |
| 修稿时间： | 2002-11-22 |
The Benchmark Yield Curve of RMB on the Basis of Coupon Bonds |
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