| 再保险精算模型风险评估——基于相依关系的实证研究 |
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| 引用本文： | 胡祥,段白鸽,孙维伟.再保险精算模型风险评估——基于相依关系的实证研究[J].保险研究,2017(6):10-10. |
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| 作者姓名： | 胡祥 段白鸽 孙维伟 |
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| 作者单位： | 中南财经政法大学金融学院,湖北武汉,430073;复旦大学经济学院,上海,200433;天津理工大学管理学院,天津,300384 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究项目 |
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| 摘 要： | 本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型。考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率。重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关。实证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,而传统的独立性假设会导致重现期、再保险保费和线率出现不同程度偏差。
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| 关 键 词： | 极值copula 重现期 再保险保费 线率 |
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