天然橡胶期货市场的有效性实证研究 |
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引用本文: | 高元奇.天然橡胶期货市场的有效性实证研究[J].财会学习,2018(1):232-234. |
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作者姓名: | 高元奇 |
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作者单位: | 南京财经大学国际经贸学院 |
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摘 要: | 本文基于2010年1月18日至2016年4月1日的上海期货交易所结算价,使用ARCH模型和GARCH模型对天然橡胶期货市场有效性进行了研究.研究结果表明我国上海天然橡胶期货市场属于弱式有效市场,存在较大风险.我国仍需完善期货市场体系,健全法律法规.
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关 键 词: | 天然橡胶期货 弱式有效市场 ARCH模型 GARCH模型 |
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